Входные данные

Вероятность выигрыша, %

Десятичный коэффициент

Ставка от текущего банка, %

Число ставок, шт.

Порог просадки от пика, %

Уровень разорения от старта, %

Число путей, шт.Зерно, целое число

Шкала графика

Результат

Введите данные и нажмите «Рассчитать».

Допущения

Калькулятор показывает только математику по введённым вами данным. Он не даёт советов и не гарантирует прибыль. Результат хорош ровно настолько, насколько верны входные числа.

Независимые ставки с постоянными p и K, ставка — доля текущего банка. Уровень разорения — заданный порог, а не обязательно ноль. exp(gN) — приближение типичного банка, не точная медиана дискретного распределения. Перцентили симуляции интерполируются по логарифмам. График использует максимум 201 точку. Сумма для ожидаемой длины серии обрывается только когда верхняя граница оставшегося хвоста меньше 10⁻¹². При f = 100% один проигрыш обнуляет банк. При крайне больших результатах вывод ограничен числовым диапазоном браузера.

Встроить этот калькулятор на свой сайт

Скопируйте код и вставьте его на страницу вашего сайта или блога. Калькулятор появится сразу, обновляется сам и бесплатен. Над ним автоматически показывается заметная ссылка на B.O.S. Sports Lab: условие использования в том, что ссылка остаётся. Условия размещения.

<script async src="https://bossportslab.com/assets/embed.js" data-calc="risk-of-ruin" data-title="Риск разорения и просадка банка"></script>
<noscript><a href="https://bossportslab.com/tools/risk-of-ruin">Риск разорения и просадка банка — B.O.S. Sports Lab</a></noscript>

Как считается риск разорения и просадка

Калькулятор моделирует тысячи путей банка при фиксированной доле вложения от текущего банка. Вы задаёте вероятность выигрыша, коэффициент, долю, число событий, порог просадки и уровень разорения. Результат: вероятности просадки выше порога и падения ниже уровня разорения, распределение итогового банка, график путей.

Формула

Логарифмический рост за событие: g = p × ln(1 + f(K − 1)) + (1 − p) × ln(1 − f), f — доля банка. Если g > 0, банк в среднем растёт, если g < 0 — убывает.

Пример

p = 55%, K = 2,00, f = 2%. g = 0,55 × ln(1,02) + 0,45 × ln(0,98) ≈ +0,18% за событие. При такой оценке банк растёт в среднем, но просадки в пути всё равно бывают заметными.

Частые вопросы

Что значит «уровень разорения»?
Заданный порог от стартового банка, а не обязательное обнуление. Путь считается «разорённым», когда падает ниже него.

Почему результат отличается при пересчёте?
Это симуляция: меняется случайное зерно. Чем больше путей, тем стабильнее оценка.

Насколько надёжен результат?
Настолько, насколько верны входные p и K. Если вероятность завышена, риск занижен.