Допустим, у вас реальное преимущество: доля выигрышей 55% при коэффициенте 1.90 (ожидаемая доходность +4,5% на ставку). Ставим по 1 единице. Мы прогнали 20 000 симуляций:
200 ставок: в среднем +9,0 единицы, но в минусе оказываются 26% прогонов. 90%-й диапазон итога: от −13,8 до +29,9. Типичная максимальная просадка 11,6 (в 5% случаев больше 23).
1000 ставок: в среднем +45,0; в минусе 6,7%; диапазон от −4,4 до +94,4; медианная просадка 21,6 (в 5% случаев больше 40).
Что из этого следует.
1. Даже при настоящем плюсе после 200 ставок в минусе оказывается примерно каждый четвёртый.
2. Просадка в десятки единиц — нормальна. Если ставка 5% банка, то просадка 20 единиц — это 100% банка. Размер ставки должен учитывать просадки.
3. Судить об идее по первой сотне ставок нельзя.
Это иллюстрация, а не обещание: реальное преимущество есть далеко не у каждого подхода.