Проверка на истории (бэктест) нужна, чтобы увидеть, как фильтр сработал бы раньше. Но у неё есть ловушки.
1. Подгонка. Если вы подбирали пороги, глядя на ту же историю, результат на ней всегда выглядит лучше, чем будет на новых матчах. Проверяйте на данных, которые не использовали при подборе.
2. Малая выборка. При 100 сигналах и доле попаданий 55% погрешность около ±10 процентных пунктов. Разница между 55% и 50% не доказывает ничего.
3. Коэффициент. Нужна цена, по которой вы реально могли поставить, а не «средний кэф».
4. Запаздывание. Сигнал приходит с задержкой, а коэффициент к этому моменту может измениться.
Разбор размера выборки: тема «Сколько ставок нужно, чтобы делать выводы» в разделе «Стратегии и аналитика».